225売買ルール完全マニュアル  朝30分でトレンドに乗る  完全自動売買

日経225先物取引のチャート分析とは



日経225先物取引は、チャート分析で投資の見通しを立てることができます。

チャートとは、過去の価格の推移を図にしたものです。

このチャートを分析して、将来の価格変動を予想します。



日経平均先物チャートで検証できるグラフについて、ご説明します。



株価の相場の値動きについて、単位期間を定め、単位期間における「始値」「終値」「高値」「安値」の4種類の値段(四本値)をローソクという一本の棒状の図形によって表して、時系列に並べたグラフを『ローソク足』といいます。

移動平均線とともに描かれたり、ローソク足の下に出来高を表示することが一般的には多いです。



ジグザグの値動きをなめらかにし、相場のトレンドを明確にした指標のことを『移動平均線』といいます。

このグラフを設定した日数分の終値を平均したものを用います。



移動平均線の上下にバンドを作り、相場の反転を判断する手法を『ボリンジャーバンド』といいます。

ボリンジャーバンドの乖離幅は、移動平均線を基準にした標準偏差で決定されます。



時間的概念に着目して作られた指標を『一目均衡表』といいます。

期間は、基相場の変化日を推定するときに用いる『基本数値』という変化日を基準にします。

『変化日』とは、上昇から下降、下降から上昇、上昇から保ち合い、などのように転換する迄の日数です。



W.ワイルダー氏が考案した、相場の買われ過ぎや売られ過ぎを示すテクニカル指数を『相対力指数(RSI)』といいます。

これは、最近広く活用されている手法です。



上記の手法を生み出したW.ワイルダー氏が手掛けたトレンド追従型の売買手法を『パラボリック』といいます。

この手法は、相場の値動きとSARの交差した地点が売買のポイントになります。



ローソク足、移動平均線、移動平均線同士の離れ具合について指数化したものを『乖離率』といいます。

この乖離度合いによって、買われ過ぎや売られ過ぎを指示できます。



上記以外にも、MACD、ストキャスティクス、RCI、出来高、ROCなどの指標があります。

これらをうまく組み合わせて、日経225先物の数値的な投資情報を得ることをおススメします。

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日経225先物の『ファンダメンタルズ分析』と『テクニカル分析』



日経225先物へ投資する分析手法には、大きく2つに分けられます。



ひとつは、『ファンダメンタルズ分析』です。

政治経済はもちろん、投資対象の財務状況、実態価値を分析し、将来の価格を予想するという方法です。



もうひとつは、『テクニカル分析』です。

「手に入れられる情報には量、質ともに限界がある。しかし、価格には必要な全ての情報が織り込まれている」という考え方で予想する方法です。

出来高から特定のパターンを抽出して、現在価格にセッティングし、将来価格を予想するものです。

『チャート分析』もテクニカル分析に含まれます。



日経225先物へ投資する2つの分析手法には、どちらにもサポーターがいます。

しかし、システムトレードには、通常テクニカル分析が使われます。

その理由は、以下の点です。
 ・ファンダメンタルズ分析が必要としている情報は入手困難
 ・入手できたとしても、その情報を指数化するのが困難

指数化によって過去のパフォーマンスを数字上で説明出来てから初めて、システムトレードが有効であるという確信と説得力が生まれます。



その一方で、テクニカル分析の有効性が疑問視される場合、引き合いに出されるのは市場効率仮説です。

市場効率仮説とは、過去のデータを使用して将来の価格予想をするのは不可能であるとする説です。

この仮説は、「市場が完全であること」が前提です。



常識的に考えると、これもおかしな話ですよね。

市場に「完全」などは、ありえないはずです。

取引が約定することを考えてみても、同一価格で売りと買いの相反する投資判断と行動があって初めて売買が成立するのです。

完璧な市場で、そのような正反対の事象が起きるはずなどありません。

要は、「仮説の前提である完全な市場が成立した途端に、そのマーケット自体が機能しなくなる」という皮肉な結果になるのです。



市場は将来にわたって不完全であり続けるという認識のもと、市場の不完全な部分といえる「市場のクセや歪み」を発見して、地道に摘み取ってゆくのがシステムトレードの基本動作なのです。

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