225売買ルール完全マニュアル  朝30分でトレンドに乗る  完全自動売買

日経225先物のロスカットとシステムトレード



日経225先物取引のリスクをコントロールするための方法に、ロスカット(損切り)があります。

損失の増大に歯止めをかける意味においては、有力な手段といえます。



システムトレードの場合は、ポジション保有期間を「1日」単位に細分化します。

「1日」ごとに決済することで区切りをつけるルールですから、当然「損」の場合も1日単位で確定させます。

「損切りがビルトインされているシステム」と言い換えることもできます。



ロスカットには、損失を限定できるという利点があります。

しかし、欠点もあります。

最も重要な要素は、勝率を引き下げることです。

日々の損益は、ロスカット設定がない場合のパターン(勝ちと負け)にロスカットの要素を加え、次の5つのパターンに分かれています。

 @ ロスカット設定に関係なく勝つケース
 A ロスカット設定に関係なく負けるケース
 B ロスカットを設定したために、本来は勝てる日なのにロスカットに引っ掛かって負けるケース
 C 本来は小さな負けで済んだものが、ロスカットにより損が増大するケース
 D 本来は大きな損を被ったものが、ロスカットによって損を限定できるケース



ロスカットによる最大の利点は、上記のDのケースです。

欠点は、Cのケースと、Bのケースです。

「功罪相半ばする」ということです。



最終的には、システムの収益性がどう変わるかによって判断します。

しかし、ロスカットの価格設定をどうするかが難しい点でしょう。

ロスカットを設定する場合には、日経225先物取引における「収益」や「資産運用計画」に合わせて、数字を緻密に計算して設定することが必要になってきます。

ご自身の精神安定剤的な意味合いに重きを置いて、「1日にこれ以上は負けたくない」という基準でロスカット設定をすることも、ひとつの考え方でしょう。

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日経225先物のロスカットは機能するか



日経225先物取引において、ロスカット(損切り)を取り入れることの是非を検討しましょう。



一般論では、ロスカットを設定すると勝率が下がりますね。

最終的に勝つか負けるかが未定の時点で、その取引に「負け」の烙印を押すからです。

「勝率が下がるデメリットを、ロスカットの損失限定効果で補えるか、または補ってお釣りがくるか」

それが重要です。



ロスカットとは、マーケットが思惑と逆に動いた場合に、初めに決めておいた損失に達した時点で反対売買をして、損失を確定することをいいます。

損失の上限の決め方には、いろいろな方法があります。

 ・一定額とする方法
 ・一定率とする方法
 ・テクニカル指標で決定
 ・逆指値を入れることによって対応



ロスカットは、一度に大きく負ける被害が防げるので、推奨されています。

特に中期投資や長期投資の場合には、「いつの間にか損失が膨らんでしまった」というケースもよくあります。

ですから、これは有効な方法といえますね。



1日単位で完結するデイトレード式のシステムトレードにおいては、毎日必ず決済することが、時間軸におけるロスカットという意味合いがあります。

ロスカットが、システムに既に構築されているのです。

ただ、ボラティリティーが大きくなった場合には、1日内での変動も、日経225先物取引においてはレバレッジが効いているので、ある程度大きな金額となります。

それで、「1日の中でのロスカットが必要だ」と考えている方もいます。



では、ロスカットの成否について整理しましょう。

@ ロスカットが成功するのは、仮に放置したら大きくなってしまったであろう損失が、損失確定したことで限定できた場合です。

A ロスカット不成功の場合は、決めておいた損失上限に達したため損を確定したものの、その後市況が戻ってしまったケースです。



ロスカット不成功は、ロスカットしなければ、もっと少ない損で済んでいたというケースです。

また、ロスカットしなければ利益が出ていたというケースとも言えます。

結果としては、余計なことをしたという形になりますね。



1日の中で「行って来い」の値動きはよくあります。

長いヒゲが上下に出るケースです。

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