225売買ルール完全マニュアル  朝30分でトレンドに乗る  完全自動売買

システムトレードのためのデータ取得


日経225先物をシステムトレードで取引する際には
そのシステムを構築するにあたってデータ取得を行ないます。

日経225先物には、3月、6月、9月、12月限月と
1年間で中心となる限月が4回も変わります。

それで常にデータを連続的に保存していく必要があります。


金融データといえば『YAHOOファイナンス』が頭に浮かぶ方が
多いかもしれません。

しかしこのサイトでは日経225先物のデータは扱っていません。
別の情報ソースが必要ですね。


会員登録が無料のところも有料のところもあります。
それぞれが気に入ったサイトを選ぶかと思いますが
定評のあるデータサイトをご紹介しておきます。


■ 225ラボ

1990年1月から直近までの4本値データを取得できます。

ザラ場におけるデイトレードシステムを構築する必要がなければ
これで十分でしょう。

出来高データはありません。
1分足から60分足のデータも取得可能です。

期間が2005年からであるため、やや短いと感じる方います。
デイトレードシステムを長期間検証したい方には物足りないかも
しれません。

そうは言っても日経225先物の4本値データを取得できますから
検証作業が可能になります。

トレードの対象銘柄が1銘柄なので、よほど複雑にシステム構築を
しないということならば、エクセルだけ使用して実用に耐えられる
システムを構築できるでしょう。


その後、有効な売買ルールを探す検証作業を行ないます。

やみくもな検証作業を行なっても意味がありません。
定番の関連本やウエブサイトで情報発信している人の案を検証する
ところからのスタートが良いでしょう。






日経225先物のトレード方法比較から見えるもの



日経225先物取引に限らず、証券のトレード(取引)方法は2つあります。
 ・自己裁量トレード
 ・システムトレード

自己裁量トレードとは、投資家自身の判断、裁量、感覚で行う取引のことです。

システムトレードとは、自己裁量トレードの対極にある方法で、投資家の裁量要素を排除して機械的に売買するものです。

一般的に、テクニカル分析を利用し、一定のルールで自動的に提示される売買シグナルに基づきます。



日経225先物やオプションを運用しているプロたちには、システムトレードを実行している人が多いのです。

平均パフォーマンスも自己裁量トレーダーより良いと言われています。

また、世界的トレーダーにおいても、システムトレードをしている人がたくさんいます。



一方、個人投資家の中では自己裁量トレードで日経225先物取引を行なっている方が多いようです。

自己裁量トレードを行なっている個人投資家で、1年間で利益を上げている人は10%以下です。

逆に言うと、90%以上の人が損をしているという現状が垣間見られますね。

原因はいろいろだと思われますが、システムトレードを投資手法のひとつとして取り入れてみる価値は十分にあります。



自己裁量トレードの弱点は、投資が心理戦であることです。

個人投資家が一個人として経済市場と対峙する際、巨大マーケットの中で自己を見失わずに常に冷静な判断をすることは難しいでしょう。

ポジションを持つ期間が短ければ短いほど、その傾向は強まります。

特に、デイトレードでは心理的要素の比重は大きくなってしまいます。



この心理戦から抜け出す手段のひとつが「システムトレード」なのです。

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日経225先物の自己裁量とシステムトレードの境



日経225先物に個人投資している方は、自分なりのルール設定をして取引しているのではないでしょうか。

RSI、一目均衡表、ボリンジャーバンドなど、さまざまなテクニカル指標が豊富に手に入るようになりました。

それも、かなり使い勝手が良い形式です。

それで、こうした指標に自分なりの条件を設定してトレードする方法もあります。

さらに、四季報で研究して自己ルールを決めた取引をするという伝統的方法もあります。



どちらの場合も「ルールを決めてそれに従った取引をする」というのであれば、これをシステムトレードと呼ぶべきではないか、という議論があります。

しかし実際は、このような方法と本来のシステムトレードを区分する決定的な違いがあるのです。

それは、「過去のデータにさかのぼった上での確率的裏付けがあるか」という点です。



将来の株価動向を正確に予測するのは難しいことですが、過去はどうだったかを知った上でトレードするのは非常に大切です。

数字的にしっかり把握しておくことは、心理的動揺を防ぐ意味においても重要です。
 ・勝率は何%か
 ・どのくらいの期間続けた場合にいくらの損益が出たのか
 ・調子が悪い場合にどの位の損失を覚悟すべきか

確率的把握の必要性は、理解していても現実に実行できない事情もあります。
 ・過去の例が少なすぎる
 ・データが見つからない
 ・株価として存在しても出来高が少なく実際に取引できたのか疑問がある
 ・個別銘柄では対応できないものが多い



日経225先物取引において、自己裁量で利益を出し続けるには、才能が必要です。

特別な才能を要しないのがシステムトレードです。

しかし、自己裁量での自分の限界を認め、システムトレードを選択する決断力と実践して継続していく意志の力という才能は必要です。

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日経225先物システムトレードの長所とは



日経225先物取引をシステムトレードで行なう長所は、極論になってしまいますが、システムに「お任せ」できるという点です。



例えてみましょう。

長距離旅行をする際に、「自分で車を運転して行く」のと「列車で行く」のとの違いに似ています。

「自分で車を運転して行く」のは、ドライバーにスピードや注意の払い方の判断が委ねられている点で、自己裁量トレードです。

「列車で行く」のは、切符を購入してただ電車に乗っているだけでいいという点で、システムトレードです。



では、システムトレードのメリットは何でしょう?

@ 時間を自由に使える

システムトレードを使うことで、本業が忙しくても取引できます。

柄選別の勉強に使う時間もいりません。

時間がない人に最適です。

特にデイトレードは、その傾向が顕著です。



A 個人差が出ない

さきほどの例でお話するならば、車で安全に早く目的地に到着できるかは運転手の技能、熟練度、経験によります。

一方、列車(システムトレード)の場合には、その列車に乗った全員が同時刻に目的地に到着します。

個人差が発生しませんね。



システムトレードを導入するための知識は、もちろん必要です。

しかし、一度自分に合ったシステムを採用すれば、あとはその通りに取引していけば良いのです。

自己感情に左右されない、安定した日経225先物への投資ができますね。

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日経225先物システムトレードの短所とは



日経225先物取引にシステム導入することの短所を考えてみましょう。

短所は、主に2つ挙げられます。



短所@ システムトレードそのものを作成することが難しい

放置していても勝手にプラスのシグナルを出すシステムを構築することは、容易ではありません。

当然ですね。

そのため、システムに通じている投資家が作成したシステムがインターネットで公表され、販売されています。

そのシステムを利用しるので、自分でシステムを作成する時間を取られず済みますが、色々な視点から投資をする人が増えたため、数の多さに何を選べばいいのか混乱するという難点があります。



短所A システムトレードを継続することが難しい

継続するということは、システムトレードにとって生命線とも言える程重要です。

ずっと続けることを前提にシステム所定の目標達成を目指していく設計だからです。

日経225先物取引を始めたものの、「自分に都合の悪い時には休みながらマイペースで最終的に目的地に到達したい」というのは、甘い考えです。



日経225先物システムトレードを継続する難しさには、大きく分けて次の2つがあります。

 ・定の作業を継続する難しさ
 ・システムの成績があまり良くない時にも実行し続けることの難しさ

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日経225先物システムトレード継続の難しさを考える



日経225先物取引にあたり、システム導入によって得られるメリットも大きい反面、そのシステムを継続しなければ効果が出ない点にも注意しなければなりません。

日経225先物システムトレード継続について、具体的に考えてみましょう。



まず、「一定の作業を継続する難しさ」です。

シグナル通りに注文を出すという単純作業を、ずーっと続けられるかということです。

しかし、これは考え方次第ですね。

投資活動を仕事のひとつと割り切れば、本当はさほど問題ないはずです。

日経225先物取引は資産を増やす行為ですから、仕事に近い性質と言えます。

どんな仕事でも、好奇心が満たされる業務ばかりではありません。

また、どんな立場の人も普段の仕事のほとんどは、決まりきったことを繰り返すことであるはずです。



日経225先物システムトレードする場合は、1日2回程度注文を出すのみです。

時間に換算すれば、たったの10分程度で済みます。

ところが、意外とそれができない人が多いのです。

お金を稼ぐ人を「プロ」とすれば、「プロ意識の欠如」とでも言えるかもしれません。



一方、シグナル通りに間違いなく注文を出すのにも、意外とミスが起きます。

毎日マーケットにいる人でも、ある程度ケアレスミスは避けられないと割り切っていますよ。



もう一つの別の困難は、「投資に対してゲーム感覚の楽しみを期待しているために実際の投資の単調さに耐えられなくなること」です。

日経225先物システムトレードには、個別株への投資のように、多くの銘柄から掘り出し物を探り当てる楽しみはありません。

ギャンブル的興奮や刺激が少ないのも事実です。

しかし、肝心なことは利益の積み上げですよね。

ゲーム的快楽は、他の場所に求めれば済むことを知りましょう。

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日経225先物損失発生時のシステムトレード継続



日経225先物取引に導入したシステムの成績が好調でない場合、継続できずに脱落するパターンが多いようです。

もったいない話だと思いませんか。

まさにこの点が、日経225先物のシステムトレードで「成功するか」「失敗するか」の分かれ目になります。



日経225先物システムトレードを継続できるか否かは、主に2つの要素で決定されます。



@ 余裕ある資金で実行しているかどうか

少しでも負けたら追証が発生するという資金ポジションでやっていては、長期に続けられるはずがありません。

必要と考える以上に、たっぷりの資金を準備するくらいで丁度いいでしょう。

それが精神的余裕となって、運用をよい結果へ誘導するのです。



A どれくらいの覚悟と信念を持ってやっているか

投資活動は、心理戦的な側面が強いものです。

迷った途端負けの影が射し、右往左往すると負けの道へ突き進んでゆくことになります。

投資の理想は、高台の神社へ石段を一段ずつのぼって行き、目標の本殿に到達する感じです。

しかし、千変万化の市場を相手としている以上、当然下り階段にもさしかかることもあります。

ですから、「日経225先物取引で常に勝つ!」などと望むべくもありません。

昇り階段と下り階段が交互にあって、いくつか乗り越えていくうちに、出発した地点から高いところにいることに気づく。

…こういうイメージです。



負けは避けることができないという意味においては、負けを自分自身にどう納得させるかも重要になってきます。

「負けは必要経費である」という考え方は、賢明と言えます。

負ける度に疑心暗鬼になっていては、日経225先物は続けられませんからね。

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日経225先物システムトレードの利回りと準備資金



日経225先物システムトレードの年間利回りについて、詳しく考えてみましょう。

日経225先物システムトレードで設計値通りの年間利益が発生した場合、その利回りを3つの資金レベルで実行したケースについて試算してみます。

日経225先物を、1枚ずつ売買した場合です。



まずは、『瀬戸際ギリギリ運用パターン』を考えます。

極端な例となりますが、運良くいいスタートを切れれば、日経225先物1枚分の証拠金(約40万円)だけでスタートしてそのまま…ということもあります。

年間設計利益を200万円として、その利益が実現したとします。

スタート資金40万円で出た利益が200万円ですから、年間利回りは500%!という素晴らしい数字になります。

しかし、これはあまりおススメできません。

なぜなら、負けて証拠金が足りなくなってしまった時点で、取引がリタイアとなるからです。



次に、『理論値運用パターン』を考えます。

日経225先物1枚分の証拠金約40万円に、過去最大のドローダウン110万円程度を加えて、150万円で運用スタートしたとします。

理論的には、まあ十分やってゆける資金水準でしょう。

この場合の利回りも、150万円に対しての利益が200万円であれば、100%を超えます。

一般的な運用常識からすると、とても高い利回りになりますね。



最後に、『安全運用パターン』を考えます。

例えば、最大ドローダウンの2倍以上プラス証拠金、つまり300万円以上を資金にするという運用パターンです。

この場合も、資金300万円に対して利益が200万円であれば、利回りは66%です。

十分に高いレベルといえます。

この方法は、精神的な安定をもたらしてくれますね。

人によって、300万円の内、実際証拠金に使うのが1枚分(約40万円)だと残った資金がもったいないと考えるかもしれません。

そしてつい多くの枚数を仕掛けたくなるかもしれません。

しかし、これがまさに個人投資家が陥ってしまう「負けパターン」である「オーバートレード」です。



日経225先物の1枚の継続売買に、多過ぎるように思える300万円の資金を準備しても、十分な利回りを期待できる可能性があるのです。

日経225先物運用には、あまり欲を出しすぎず、粛々と実践できる環境を構築していくことが重要な鍵となります。

これを、マネー・マネジメントというのです。

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