225売買ルール完全マニュアル  朝30分でトレンドに乗る  完全自動売買

ヘッジとしての日経225先物取引


ヘッジ とは、『リスク回避』という意味です。

リスクヘッジ というのが正しい言い方ですが、投資界では
ヘッジ だけで表現されています。


私募により巨大な資金を集めた投資信託を『ヘッジファンド』
といいます。

買建て玉と売建て玉を巧みに組み合わせてリスクヘッジをしながら
利益を確定する売買手法を取っているからです。

ヘッジ は、日経225先物取引が個人で簡単に利用できるように
なったので、個人投資家の間でも利用されるようになりました。


具体的な例を挙げて考えてみましょう。


例えば、あなたが現物株を持っているとします。

目先の相場全体が下げそうな時、日経225先物を売り建てて
リスク回避をしますね。

これは株式を売却してしまうことと基本的には変わりません。

しかし、より少ない証拠金で リスクヘッジ できるというところが
特徴です。

さらに次の理由でもヘッジは利用されます。

 ・銘柄を多数保有している
 ・近いうちには特に保有している現物株を売るつもりはない
 ・持ち合いなどの条件の都合で売ることはできない


しかし実際には保有している株と日経平均株価がいつも連動する訳では
ありません。

日経225先物の採用銘柄の中において、特に株価指数に連動しやすい
現物株を持っているという時に、ヘッジが有効だといえます。
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シカゴ日経225先物取引


日経225先物取引は、日本だけではなく海外の市場でも取引されています。

シカゴやシンガポールでも取引できます。

各国には時差があるので、実際にはほぼ1日中どこかの国で取引が
行われていることになります。


どの国における先物取引においても人気のあるものです。

商品の特徴として、次の点が挙げられます。
 ・値幅が大きい
 ・取引高が高い
 ・流動性が高い

シカゴ日経225先物価格は特に日経225に大きな影響を与えます。
中でも『シカゴ先物市場(CME)』は非常に参考になります。

CMEと大阪証券取引所とは取引時間が異なるので、翌営業日の日経平均や
日経225先物の動きを読む上で参考にできるわけです。


日経平均は前営業日のシカゴ日経平均先物の終値に対して、さや寄せを
するような動きをすることがあります。

ですから寄り付き前のシカゴ日経225先物の情報を捉え、日本での
日経225先物の動きを探ることがとても大事なのです。


シカゴ日経平均先物の取扱時間は、日本時間で午後5時〜翌朝6時15分
となっています。

しかしサマータイムがあるため、時間が変更になる場合があります。


シカゴでは、他に『ナスダック100』や『S&P500』の先物もあります。

アメリカ市場にも大きな影響を与えていて、日経225先物にこれらの
値動きが響きます。






シンガポール取引所


日経225先物は以下の取引所に上場されています。
 ・日本の市場である大阪証券取引所
 ・CME(シカゴマーンタイル取引所)
 ・SGX(シンガポール取引所)

これらは同じものを扱っているという点で通じるところがあります。
しかしそれぞれ全く別々のマーケットです。

大阪市場で購入したポジションをCMEやSGXで売却する、といったことは
できません。


大阪証券取引所においては、以下のサイクルで取引されます。
 ・前場 09:00-11:00
 ・後場 12:30-15:10
 ・夕場 16:30-19:00

シンガポール取引所では、以下のサイクルで売買が行なわれます。
 ・前場 08:45-11:15 (日本より15分早い)
 ・後場 12:15-15:30
 ・夕場 16:30-20:00


大阪市場より15分取引時間が早く開始されるシンガポールの日経平均先物は
日本市場の寄り付きを占う上で、市場参加者は注目します。

大阪証券取引所の売買が始まる9:00には、SGXの日経225先物と
大阪証券取引所の日経225先物の寄付きは、ほとんど同等のものに
サヤ寄せしていく形になります。

大阪市場がスタートした9時以降は、二つの市場で日経225先物が動きます。
ですから2つの市場での動きはほぼ同じになるといえます。


大阪は11:00-12:30までは昼休みです。
しかし、SGXの後場は12:15から始まります。

このタイミングでも、SGXの後場における気配が大阪の市場の後場寄り付きに
少なからず影響を与えます。

若干時間差がある状態で進行する2つの市場は、互いに売買の具合をうかがいます。
そして、互いの市場における売買に影響を及ぼしているのです。


ちなみに、シンガポール取引所には日経225先物以外にも以下のものが
上場しています。
 ・日経225先物オプション
 ・石油・貴金属先物
 ・ユーロ・ドル・円金利先物
 ・同オプション取引
 ・日本国債先物取引

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日経225先物取引の重要指標


日経225先物をトレードする上で「注目すべき材料」と「情報収集の方法」
をご紹介します。

日経225先物は、次のところに上場しています。
 ・大阪証券取引所
 ・CME(シカゴマーンタイル取引所)
 ・SGX(シンガポール取引所)

実施については、大阪主権取引所の先物を上場します。

海外市場における日経225先物の動向は、大阪の取引に影響を与えています。
海外の市場は、日本との時差があります。

ですから大阪の市場で取引される時間の前後にこれらの国の状況を
把握することが大切です。
その日の大阪市場の動向を読めるからです。

これら3つの取引動向は、類似する点がたくさんあります。

日経225先物というのは日経平均の先物で、投資対象は株式です。
ですから、株式相場は為替相場や商品相場の影響を受けます。

為替相場についてはドルとユーロ、商品相場については原油と金の
代表的な指数動向に敏感になりましょう。

最近では特に為替相場と株式相場との相関性が高くなっています。
米株高=ドル高 などといった傾向が、顕著にみられています。

また原油価格や金価格の上昇は、インフレリスクによる利上げ観測へ
つながります。
それで通貨の買い需要が増加することも多々あります。

投資の情報収集全般についてですが、パソコンの前に座っていなくても
携帯電話を活用することで、リアルタイムに情報収集ができるように
なってきました。

携帯電話のパケット代は、時間制限のないコースを選んでください。
注文だけではなく、情報収集も携帯電話で行なえると便利ですね。

いつも相場とつながっている環境を作ることが大事です。
相場観がどんどん養われるのです。
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日経225先物のマネージメント


日経225先物取引に限ったことではありませんが、市場への投資
において、1回の取引でどのくらいのリスクを取るかは重要です。

投資でのリスクは1回あたりの取引のリスクが積み重なったもの
と言えるからです。

たとえば、100万円の資産に対して1回あたりのリスクを5万円まで
とします。

その場合にはストップロスオーダーを駆使することで、20回連続で
負けが続かなければ、全資産を失ってしまうということはありません。

有名なトレーダーが実践している方法を挙げます。

資産1回の取引資金を10等分し、1回の取引でその資金の10分の1以上
にあたるリスクは取らないというものです。

こうすると、1回の取引についての売買リスクを事前に把握できます。
ですから予想外の損失を被るということはなくなりますね。

日経225先物の取引の中で、1回の取引がマイナスになることもあります。

損失を出すと「すぐに取り返したい!」という気持ちになってしまう
ものですね。
損をした時の精神状態は、決して冷静ではありません。

損をしたトレードの次の取引は、取引量を縮小することが重要です。

「損金を取り戻す」というのではなく、あくまでも「勝つ」という
経験を取り戻しましょう。
それが長期的に見た際にロジカルな売買を継続できる秘訣といえます。

もし負けが続いてしまったら、その分取引数量を減らして負けも勝ちも
幅を小さくしましょう。

とりあえずは連敗を食い止めることを優先すべきです。

この場合には、通常よりストップ幅を小さくしてください。
連敗でも、資金の目減りを限定的にできる対応をするほうが賢いでしょう。

日経225先物で得た利益を再投資するというのは、複利の観点から
有効です。

しかし勝ちが続いて証券口座の金額が大きくなった場合は、一部資産を
売買に使う資金と分けて管理してください。

相場に「絶対」はないので、万が一の状況が訪れた時に引き出せる資金を
用意しておく方が良いからです。

引き出した資金を信用して過度にリスクをとってしまうと、意味がありません。
要注意ですね。
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日経225先物と経済指標


日経225先物を取引するには、日本政府から発表される「経済指標の動向」
に注目することが大切です。

「経済指標」は、日銀政策決定会合 や 鉱工業生産指数 については
日本時間午後に発表されます。

「重要指標」は、日経225先物の寄付き前である 8:30 や 8:50 に
発表されるものもあります。

 ・消費者物価指数
 ・GDP
 ・機械受注
 ・企業物価指数経常収支
 ・貿易収支

これらの指標は、寄付き売買に大変大きな影響を与えています。

CME日経225先物の終値以外にも、証券会社が提供している
「経済指標発表予定カレンダー」を確認しましょう。

日本の重要指標が寄付き前にないかを確認しておくなら、ある程度
市場動向がつかめますね。

経済指標を参考にする際には、注意すべき点があります。

指標の結果が市場の予想と大きく乖離している場合には、寄付きの売買に
とても大きな影響を与える可能性があります。

注意が必要です。

大阪証券取引所の寄付き前の指標以外でも、高い重要度がある指標は
日中の取引にタイムリーに影響を与えます。

 ・日銀政策決定会合における金利発表や声明文
 ・鉄工業生産指数
 ・雇用統計

これらの高い重要度がある指標は、寄付きのレート自体に影響を与えない
としても、日経225先物の取り引きされている時間帯に発表があるからです。

デイトレードを行なう場合は特に、重要度の高い経済指標を確認してください。

経済指標を確認しつつ、その日の動向について予想するのです。
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タグ:日経 225 先物

日経225先物研究所とは


日経225先物取引をするにあたって大切なこと。
そのひとつに「きちんとしたデータを把握する」ということがあります。

しかし最近はかなりの量のデータが世の中に氾濫しています。
さらにデータの見方も、初心者には取っつきにくい部分があるでしょう。

日経225先物のデータの販売で有名なのは『日経225先物研究所』です。
今までの結果を積み重ねた情報を販売しています。

日経225先物におけるシステムトレードでタブーとされているのは、自分の
勘や経験にのみ頼り自らの考えでのみ売買することです。

日経225先物研究所においては、このような頭を捨て今まで積み重ねてきた
データを緻密に分析しています。

その結果算出された確率に応じて取引を行なうデータを有料で提供しています。

「実際にこのようなデータが本当に自分のトレードの役立つのか」という
疑問を感じている方もいるでしょう。

日経225先物研究所のサイトによると、18年間のバックテストにおいて
年間平均472万円のプラスを上げています。

また、忙しいサラリーマンの方にも十分対応できる売買戦略となっています。

さらには日経225先物各種データを含め、世界の主要な指数先物データも
付属されています。

日経225先物研究所の内容はかなり充実していると言えますね。

日経225先物は、様々な情報を生みます。
その特性からデータはかなり依存性のあるものと言えます。

日経225先物のデータについてご紹介しましたが、これ以外にも有効な
データを提供してくれる所はたくさんあります。

その情報が自分にとって有益かどうかを判断するのは自分自身です。

日経225先物に既に投資している方も、今から投資を初める方も、自分に
必要な情報を上手に取捨選択して活用しましょう。
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日経225先物取引とは



日経225先物取引とは、日経平均を株のように取引するものです。

日本株には、「信用取引」という証券会社から資金・株券を借りた売買の方法があります。

日経225先物取引も、似たような取引が可能です。

ある特定の期日(満期日)に、日経平均株価指数を現時点で決められた約定金額で取引することを契約するという仕組みです。



連日ニュースを賑わせている「年金問題」。

最近はその影響もあって、リスクを取ってでも資産運用をして資産を増やさなければ…と考える人が増えています。



バブル崩壊後に投資が落ち込んだ日本株式にも、また活気が戻ってきました。

ネット取引が可能になり、株式取引システムの利便性が向上する中、最近注目されているのが『日経225先物取引』です。



日経平均が下がっている局面で買い、購入時より値が上がった時に売るというシンプルな方法です。

信用取引のように売りから取引することもできるので、相場が下がっている局面でも利益を狙った取引を開始できます。



日経225先物取引は、個別銘柄に集中投資するのではなく、日経平均(東証1部上場銘柄の中から選別された株価の平均)に投資をします。

分散投資が可能であり、値動きを追いやすいでしょう。

また、個別株のリスクである企業の倒産という危険性も極めて少ないのが、日経225先物取引です。



日経225先物は、通常の場合1000万円単位での取引です。

つまり、日経平均のおよそ1000倍の価格で取引することになるので、損益の出方が大きくなります。

利益が10円出た場合には10000円のプラスになり、逆に10円の損が出た場合には10000円のマイナスになるということです。



日経225先物取引は、「取引代金×数%」の証拠金で取引できます。

「レバレッジ効果」という、少額の資金で大きな運用成果を得ようとする取引手法です。

少ない資金で大きく儲けるチャンスはありますが、同じ分だけ損失も大きくなる可能性があります。

ハイリスク・ハイリターンの運用方法ですから、注意しましょう。

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日経225先物取引の具体的取引方法とは



日経225先物取引は、具体的にどのように行なわれているのでしょうか。

簡単にご説明します。



まずはじめに、証券会社に口座を開設し、証拠金を差し入れます。

金額は証券会社によって異なります。

50万円以上は必要になると考えてください。

このあたりは、口座を保有している会社に問い合わせるのが一番ですね。



その後、日経平均の相場を予測します。

日経平均株価が上がると予想した場合は「買い(買建)」のスタンス、下がると予想した場合は「売り(売建)」のスタンスを取ります。

いずれのスタンスでも、その時の相場状況に合わせて取引をします。
 ・満期まで保有するか
 ・満期までに反対売買するか(転売をするか、買い戻しをするか)

日経平均株価が予想と反対に動いた場合には、損失が発生します。
注意しましょう。



日経225先物取引は、すべてにおいて「差金決済」で決済されます。

手元の資金を決済する場合には、「建値」と反対売買の際の「埋値」との差額を受け渡しします。



決済の方法は、「反対売買」と「SQ決済」の2通りあります。

反対売買とは、満期までに、買建の場合には転売で、売建の場合には買戻しで、建値と埋値との差額を決済することです。

SQ決済とは、各限月の第2金曜日に、日経平均株価の構成銘柄である225銘柄の寄付き値で計算した日経平均株価(SQ値)で建値との差額を求め決済することです。



先ほど登場した「満期」は、「限月(げんげつ)」とも呼ばれています。

日経225先物取引は、3月、6月、9月、12月の第2金曜日の前日が取引最終日です。

これは「限月取引」といい、取引最終日が近いものから5つの限月取引が並行して行なわれます。

たとえば現在が2月だとすると、取引最終日の近いのは3月です。

取引される限月は、3月、6月、9月、12月、来年3月の5限月になります。

そして1つの限月取引が終了した場合、翌日から新たな限月取引がスタートします。

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日経225先物取引の『理論価格』と『裁定取引』



日経225先物の価格は、どのように形成されるのでしょうか。

簡単にご説明します。



日経225先物取引における取引価格は、日経平均株価の動向に左右されます。

しかし、実際にはそれだけではありません。

需要と供給の関係『需給関係』で決定されるという局面もあるのです。

むしろ『需給関係』の方が重要であると言っても過言ではないでしょう。



「理論価格」とは、日経平均株価(現物)を基準にしていくつかの要素を加味して算出される先物価格です。

いくつかの要素とは、以下の点を指します。
 ・日経平均株価(現物)
 ・短期金利
 ・配当利回り
 ・満期までの期間



これらの要素を利用し、下記のような数式を立てて計算します。

それによって、理論価格を算出できます。

理論価格 = 日経平均株価 × { 1 + (短期金利 配当利回り) × 満期までの日数 / 365 }



計算の結果算出された理論価格と、日経225先物取引価格を比較してみます。

@ 理論価格が日経225先物の価格より低い場合は日経225先物の価格が割高

A 理論価格が日経225先物の価格より高い場合は日経225先物の価格が割安



上記の関係を利用して、日経225先物と現物の日経平均株価との価格差に注目して利益を出す取引手法を『裁定取引』といいます。

@の条件の場合は日経225先物を売建て、日経平均株価を買建てる「買い裁定」です。

Aの条件の場合は日経225先物を買建て、日経平均株価を売建てる「売り裁定」です。



裁定残とは、裁定取引に伴う先物建玉数のことですが、実際にはこれが「買い裁定」かなりの割合を占めています。

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日経225先物のトレード手法とは



日経225先物取引を始める際に、大切になってくるのは、自分に合うトレードのスタイルを見つけることです。

取引期間のスタイルでは、以下の点を決める必要があります。
 ・頻繁に売買を繰り返して利益を狙っていくデイトレードか
 ・1週間前後のポジションで取引する短期売買か
 ・より期間の長い中・長期売買のどれに当てはまるか

売買のスタイルも、ある程度決めておきましょう。
 ・価格のトレンドの方向に沿って売買をする投資手法である「順張り」スタンスを取るか
 ・価格のトレンドと逆方向へエントリーする手法である「逆張り」スタンスを取るか
逆張りスタンスでは、下がっていく動きの中で買い、上がってきたところを売ります。



日経225先物で、どのくらいの損益を目標にするかも重要なポイントです。



日経225先物の投資には、情報が欠かせない要素になります。

具体的にどのような指標を基に取引を行なうのかを決めましょう。

様々なテクニカル分析指標が存在しますから、それぞれの持つ得意・不得意な相場局面を把握してください。

そして、使用することを決めたテクニカル指標の過去検証を徹底的に行なってください。

そうすることで、情報を最大限に活かすことができるのです。



これらをすべて自分で選んで決定していくことは、誰でもすぐにできることではありません。

特に最近は、インターネットでも書籍でも投資情報を調べることはできますが、選択肢がありすぎて選べないということも往々にしてあります。



他の投資家が成功している手法だからといってやみくもに飛びつくのは良くありません。

日経225先物のトレード手法を決めるときに本当に大切なのは、次の点です。
 ・本当に自分のライフスタイルの中で無理なく取り組める方法か
 ・自分が一番興味を持てる方法か

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日経225先物と日経225ミニの徹底比較



日経225先物取引より少ない資金で始められる商品が、平成18年7月から大阪証券取引所で取り扱われるようになっています。

この商品は、『日経225ミニ』です。

日経平均株価の100倍を1つの単位として取引します。

つまり日経225先物取引の10分の1です。



日経225先物取引は、証拠金が以前より低減され、個人投資家の身近になってきています。

日経225ミニは、さらに少額の元手で、日経平均株価対象の先物取引が可能になったのです。



日経225ミニは、証拠金約5万円です。

証拠金の額はあくまでも想定で、実際の額は各証券会社によって異なります。

詳細は、証券会社にお問い合わせ下さい。



日経225先物の場合は、値動きの幅が10円なのに対し、日経225ミニの場合は5円です。

値動きの幅によって損益も変わってきますから、値段が一刻み動いた場合の損益は、日経225先物が10000円であるのに対し、日経225ミニは500円です。



このようなレバレッジ効果は、利益という面だけではなく、損失の面でも作用します。

相場の変動により、現金で証拠金の追加差し入れが必要であったり、証拠金を上回った損失が発生する場合もあります。

日経225先物取引だけでなく、日経225ミニにも注目が集まっているのは、同じ値動きの場合に、日経225先物取引よりも日経225ミニの方が利益の額が少ない分、損失を抑えられるという理由があります。

とはいえ、それでも損失が出ることに変わりはないので、十分な注意が必要です。

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日経225先物取引の情報収集のいろいろ



日経225先物取引を行なうためには、様々な角度からの情報収集が重要です。

初めて先物取引をする方にとっては、情報収集の方法は悩みの種でしょう。

そこで、具体的な情報収集の方法をご紹介します。



ポピュラーで取り組みやすい方法は、新聞からの情報収集です。

専門的に情報を網羅している新聞を見てみましょう。

例えば「日刊工業新聞」「日経金融新聞」などです。

これらの新聞を参照されると良いでしょう。



政治や経済情報など、相場に大きく関わっている情報が入手できます。

専門家のコラムで少しずつ投資の勉強やスタンスを固めていくこともできます。

日経225先物取引開始前からこれらの新聞を購読し始めると、すんなりと取引に入れるでしょう。



最近では、書店で様々な投資についての書籍や雑誌を目にします。

本からの情報収集も一つの方法です。

しかし、本からの情報というのは、新聞に掲載される情報と比較すると、発行までの時間がかかっているので最新ではありません。

ですから、中長期的に見た情報や取引についての一般的情報である日経225先物データなどの先物情報を得るものと心得ましょう。



購入する本のテーマをあらかじめ決めておいてください。

さもないと、書籍を選ぼうとしても、投資コーナーには数多くのスタンスやチャートを使用した方の著書がありますから、かなり悩んでしまうでしょう。



自分が実際に取引する会社からの情報も大切にしましょう。

担当者からの情報提供や、刊行物による先物情報の提供が受けられます。

生きた情報が手に入り、自分のスタンスを修正してくれる情報に出会える場ともなりえます。



情報の早さでは、インターネットがダントツですね。

個人でも多くの情報を簡単に入手可能なため、急速に広がっています。

しかし、書籍と同様、情報の多さが邪魔をして選択には手間と時間がかかってしまうでしょう。

また、インターネット特有の問題である「不確実性」や「情報操作」も課題となる点です。

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日経225先物オプション取引とは



日経225先物取引とは、日経225先物の売買の契約をする取引です。
それに対して、「日経225先物オプション取引」とは、日経225先物の売買の権利を取引するものです。

オプション取引の意味は、決められた期日に、特定の商品を、定められた価格にて売買する「権利」を取引することを指しています。

日経225先物取引であれば、相場が下がっても、契約しているので何があっても、絶対にその値段で日経225先物の売買をします。
一方、日経225先物オプション取引はあくまでも「権利」ですから、自分の投資に不利になると思った場合には、日経225先物取引の売買権利を放棄しても良いのです。

日経225先物オプション取引の買い手は、損失を限定することが可能であるというメリットがあります。
日経225先物取引の買い」とは違い、「日経225先物オプション取引の買い」というのは、損失がはじめに払った金額に限定されます。
買い手には証拠金発生がありません。
そのため、対象物の価格が予想に反した動きをしても、追加費用が発生しないので資金の計画的運用ができます。

日経225先物オプション取引の売り手は、リスクが高いです。
しかし、プレミアム収入によって運用資金の利回りを高められます。

売り手は手にしたプレミアムを証拠金に充当できますし、再度運用資金に回せます。
対象物の価格が動かなくても、利益追求はできます。
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日経225先物の利食いの期待有効性



日経225先物取引において、利益確定は、システム全体の収益性に悪影響を与えずに設定できます。

しかし、それによって収益全体が嵩上げされることを期待することはできません。



一般的傾向として、利益確定をする場合には、100円〜150円程度で考える人が多いでしょう。

つまり、日経225先物の1枚あたり10万円〜15万円程度の利益が1日で出たとしたら利益確定しておきたい、という設定レベルです。

しかし、日経225先物のデータの検証結果でも、トレードシステムの固有のケースでも、100円〜150円の設定は小幅過ぎです。

結果的に、トータルの収益性を悪化させるという結果が出ています。



100円の利益確定の場合、成功率は35%〜45%と低い水準に収斂しています。

逆に言うと、確定せず大引けまで待った方が55%〜65%で良い結果になります。



ともかく利益確定をするという場合には、最適と考えられる設定値はいくらでしょうか。

システムによっても異なりますが、200円〜250円の設定です。

これは、200円以上価格が変動して利益が出た時には、利益確定しておくことです。

この場合には、200円以上という大幅な利益設定のため、発生率は下がります。

年間20例〜30例程度です。



日経225先物取引に限らず、世間一般に通じることですが、「やらずもがな」ということがありますね。

わずかでも改善しようという意欲は良いことなのですが、逆に裏目に出たり、「動き過ぎ」であるということもあります。



あくまでも、リスクを取って投資しているということが前提になります。

ですから、収益性が明らかに改善されるという論拠がない限り、自然体で取り組むべきでしょう。

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