225売買ルール完全マニュアル  朝30分でトレンドに乗る  完全自動売買

ヘッジとしての日経225先物取引


ヘッジ とは、『リスク回避』という意味です。

リスクヘッジ というのが正しい言い方ですが、投資界では
ヘッジ だけで表現されています。


私募により巨大な資金を集めた投資信託を『ヘッジファンド』
といいます。

買建て玉と売建て玉を巧みに組み合わせてリスクヘッジをしながら
利益を確定する売買手法を取っているからです。

ヘッジ は、日経225先物取引が個人で簡単に利用できるように
なったので、個人投資家の間でも利用されるようになりました。


具体的な例を挙げて考えてみましょう。


例えば、あなたが現物株を持っているとします。

目先の相場全体が下げそうな時、日経225先物を売り建てて
リスク回避をしますね。

これは株式を売却してしまうことと基本的には変わりません。

しかし、より少ない証拠金で リスクヘッジ できるというところが
特徴です。

さらに次の理由でもヘッジは利用されます。

 ・銘柄を多数保有している
 ・近いうちには特に保有している現物株を売るつもりはない
 ・持ち合いなどの条件の都合で売ることはできない


しかし実際には保有している株と日経平均株価がいつも連動する訳では
ありません。

日経225先物の採用銘柄の中において、特に株価指数に連動しやすい
現物株を持っているという時に、ヘッジが有効だといえます。
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シカゴ日経225先物取引


日経225先物取引は、日本だけではなく海外の市場でも取引されています。

シカゴやシンガポールでも取引できます。

各国には時差があるので、実際にはほぼ1日中どこかの国で取引が
行われていることになります。


どの国における先物取引においても人気のあるものです。

商品の特徴として、次の点が挙げられます。
 ・値幅が大きい
 ・取引高が高い
 ・流動性が高い

シカゴ日経225先物価格は特に日経225に大きな影響を与えます。
中でも『シカゴ先物市場(CME)』は非常に参考になります。

CMEと大阪証券取引所とは取引時間が異なるので、翌営業日の日経平均や
日経225先物の動きを読む上で参考にできるわけです。


日経平均は前営業日のシカゴ日経平均先物の終値に対して、さや寄せを
するような動きをすることがあります。

ですから寄り付き前のシカゴ日経225先物の情報を捉え、日本での
日経225先物の動きを探ることがとても大事なのです。


シカゴ日経平均先物の取扱時間は、日本時間で午後5時〜翌朝6時15分
となっています。

しかしサマータイムがあるため、時間が変更になる場合があります。


シカゴでは、他に『ナスダック100』や『S&P500』の先物もあります。

アメリカ市場にも大きな影響を与えていて、日経225先物にこれらの
値動きが響きます。






システムトレードのためのデータ取得


日経225先物をシステムトレードで取引する際には
そのシステムを構築するにあたってデータ取得を行ないます。

日経225先物には、3月、6月、9月、12月限月と
1年間で中心となる限月が4回も変わります。

それで常にデータを連続的に保存していく必要があります。


金融データといえば『YAHOOファイナンス』が頭に浮かぶ方が
多いかもしれません。

しかしこのサイトでは日経225先物のデータは扱っていません。
別の情報ソースが必要ですね。


会員登録が無料のところも有料のところもあります。
それぞれが気に入ったサイトを選ぶかと思いますが
定評のあるデータサイトをご紹介しておきます。


■ 225ラボ

1990年1月から直近までの4本値データを取得できます。

ザラ場におけるデイトレードシステムを構築する必要がなければ
これで十分でしょう。

出来高データはありません。
1分足から60分足のデータも取得可能です。

期間が2005年からであるため、やや短いと感じる方います。
デイトレードシステムを長期間検証したい方には物足りないかも
しれません。

そうは言っても日経225先物の4本値データを取得できますから
検証作業が可能になります。

トレードの対象銘柄が1銘柄なので、よほど複雑にシステム構築を
しないということならば、エクセルだけ使用して実用に耐えられる
システムを構築できるでしょう。


その後、有効な売買ルールを探す検証作業を行ないます。

やみくもな検証作業を行なっても意味がありません。
定番の関連本やウエブサイトで情報発信している人の案を検証する
ところからのスタートが良いでしょう。





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